تعیین ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفو ارزی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر

جمشید صالحی صدقیانی

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، ، صفحه 183-200

چکیده
  هدف از بهینه سازی یک پرتفوی سرمایه گذاری، تعیین مقدار بهینه هر دارایی به گونه ای است که حداقل ریسک و حداکثر بازده را فراهم آورد. یکی از روش های اندازه گیری ریسک یک پرتفو ارزش در معرض خطر است. در روش ارزش در معرض خطر، ریسک پرتفوی دارایی ها برای یک افق زمانی آینده برآورده می شود. طی سال های اخیر نوسانات نرخ ارز به ورشکستگی بسیاری از صنایع ...  بیشتر