توسعه مدل برنامه‌ریزی تصادفی برای مسأله انتخاب سبد دارایی چنددوره‌ای

حامد داوری اردکانی؛ اردشیر احمدی

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، ، صفحه 287-315

https://doi.org/10.22054/jims.2017.22059.1769

چکیده
  در این مقاله، به توسعه یک مدل برنامه‌ریزی تصادفی برای مسأله انتخاب سبد دارایی چنددوره‌ای با درنظرگرفتن هزینه‌های معامله و محدودیت تعداد دارایی پرداخته می‌شود. مدل ارائه‌شده، ضمن تضمین دستیابی به حداقلی از بازده، ریسک را کمینه می‌کند. به منظور تولید درخت سناریوی پارامترهای تصادفی، از تبدیل جانسون و فرآیند نمونه‌گیری در چارچوب ...  بیشتر