ارائه مدل تحلیل پوششی داده های چند بخشی جدید برای ارزیابی کارایی شعب بانک ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه خاتم.

4 دانشیار گروه مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با نگاهی به تعریف اقتصادی کارایی به معنای مصرف بهینه منابع برای تولید حداکثر خروجی ممکن می توان
اهمیت این مفهوم را در نظام های مدیریتی درک نمود. مدیران اصولاً تلاش دارند با بهره برداری بهینه از منابع
خود در راستای تولید خروجی ها، رضایت تمامی ذینفعان خود را برآورده سازند. این نکته در صنعت بانکداری
ایران از اهمیت مضاعفی برخوردار است که به هزینه های بالای نگهداری پول باز می گردد. در مقاله حاضر با
نگاهی به ساختار فعالیت بانک ها در ایران، مدلی متشکل از پنج بخش مختلف ارائه شده که جریان امور را در
بانک ها به تصویر می کشد. بر این اساس یک مدل ریاضی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی
این ساختار پنج بخشی ارائه و با بهره گیری از رویکرد فازی، روشی برای حل آن پیشنهاد شده است. کاربرد
مدل پیشنهادی در 032 شعبه یکی از بانک های کشور گویای آن است که با وجود کارایی نسبتاً قابل قبول در
زمینه جذب منابع و مدیریت، کارایی بخش های خدمات، تخصیص منابع و سودآوری با مشکل جدی مواجه
است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing New Multi-Component Data Envelopment Analysis to Evaluate Efficiency of Bank Branches

نویسندگان [English]

  • Moslem Nilchi, 1
  • Mohammadesmaeil Fadaeinejad 2
  • Seyyed Hossein Razavi-Hajiagha 3
  • Ahmad Badri 4
چکیده [English]

Looking at the economic definition of efficiency as optimal use of resources to produce possible maximum output, it can be understood the importance of this concept in management systems. Basically, Managers are trying to meet the satisfaction of all their stakeholders by optimally utilize of their resources to produce outputs. Due to high cost of holding money this point has more importance to the banking industry in Iran. In this paper, by looking at the structure of bank activities in Iran, a model with five different parts is provided that depicts the flow of affairs in banks. A mathematical model based on data envelopment analysis is presented to evaluate the efficiency of proposed structure and by using fuzzy approach, a method has been proposed to solve it. The results of applying the proposed model to 210 branches of one bank show that despite relative acceptable efficiency in resource attracting, and management, the efficiency of service, resource allocation and profitability parts are facing with important problem

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative Efficiency
  • Data Envelopment Analysis
  • Multi-Component Model
  • Fuzzy Algorithm
تفضلی،فریدون(1394). اقتصاد کلان ،نظریه ها و سیاست های اقتصادی (ویراست سوم)، انتشارات نشر نی، چاپ هفدهم.

جهانشاهلو،غلامرضا، حسین زاده لطفی،فرهاد و هاشم،نیکو مرام(1389). تحلیل‌ پوششی ‌داده‌ها و کاربردهای آن، انتشارات آثارنفیس.

ساعی،ساویز و اسماعیل،نجفی(1392).استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سه سطحی، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال هشتم، شماره 25.

رضوی‌ حاجی‌آقا،سیدحسین، نیلچی، مسلم و صبا، حنیفی(1394). ارزیابی کارایی جذب منابع و سودآوری بانک‌ها با مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی، اولین کنفرانس ملی بهینه‌سازی و تصمیم‌گیری، مازندران،ایران.

فارسیجانی،حسن، آرمان،محمدحسین، حسین بیگی، علیرضا و اعظم،جلیلی(1390). ارائه مدل تحلیل پوششی داده‌ها با رویکرد ورودی- خروجی محور،فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، شماره 1، صص 39-56 .

فدایی‌نژاد،محمد اسماعیل، صادقی شریف، سید جلال و مسلم، نیلچی(1394). مدیریت مالی در ایران(ویرایش دوم)، انتشارات نویدمهر، چاپ اول.

کرد، باقر،شیخ زاده ،شکوه و راضیه،جعفری(1390). ارزیابی کارایی بانک‌ها به روش تحلیل پوششی داده‌ها.مطالعه موردی: یکی از بانک‌های استان سیستان و بلوچستان، سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده‌ها.

محرابیان، سعید، ساعتی مهتدی،صابر و علی،هادی(1390). ارزیابی کارایی شعب بانک اقتصاد نوین با ترکیبی از روش شبکه عصبی و تحلیل پوششی داده‌ها، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال هشتم، شماره 4 ،صص 39-29.

معظمی گودرزی، محمدرضا، جابرانصاری، محمدرضا، معلم، آذر و محبوبه،شکیبا(1393).کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها(DEA) در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شعب بانک رفاه استان لرستان و مقایسه نتایج آن با روش TOPSIS، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار(، سال چهاردهم، شماره اول، صص 126-115.

مهرگان، محمدرضا(1391).تحلیل پوششی داده‌ها: مدل‌های کمی در ارزیابی عملکزد سازمان‌ها، انتشارات نشر کتاب دانشگاهی، چاپ دوم.

Devil, A(2009). Branch banking network assessment using DEA: A benchmarking analysis-A note, Management Accounting Research, Vol. 20, pp.252-261.

Dutta, D., Tiwari, R.N., Rao, J.R. (1992). Multiple Objective Linear Fractional Programming Problem-a Fuzzy Set Theoretic Approach, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 52 , pp. 39–45.

Emrouznejad, A. Parker, B. and G. Tavares(2008). Evaluation of research in efficiency and productivity: A survey and analysis of the 30 years of scholarly literature in DEA, Journal of Socio-Economics Planning Science, 42(3), pp.151-157.  

Fare, R., Grosskopf, S., (2000). Network DEA. Socio-economic planning science, Vol.34.

Fukuyama, H., Matousek, R.,(2011). Efficiency of Turkish banking: Two-stage network system.Variable returns to scale model, Int. Fin. Markets, Inst. and Money, Vol. 21, pp. 75-91.

Golany,B., Roll, Y.(1989). An application procedure for DEA. Omega: The International Journal of Management science, Vol. 17, pp.237-250.

Kao,Ch.,Liu,Sh.T.(2013). Multi-period efficiency measurement in data envelopment analysis:The case of Taiwanese commercial banks, Omega.

Kornbluth, J.H.S. (1981). Steuer, R.E., Multiple Objective Linear Fractional Programming, Management Science, Vol. 27, pp.1024-1039. 

Liu, J.S., L.Y.Y. Lu, W.M. Lu, B.J.Y. Lin,(2013). Data envelopment analysis 1978-2010: A citation-based literature survey, Omega, Vol. 41, pp. 3-15.

Luhandjula, M.K. (1984). Fuzzy Approaches for Multiple Objective Linear Fractional Optimization, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 13, pp. 11-23.

Luo, X,(2003). Evaluating the profitability and marketability efficiency of large banks An application of data envelopment analysis. Journal of Business Research ,Vol.56, 627-635.

Ray S. (2016), Cost efficiency in an Indian bank branch network: A centralized resource allocation model. Omega,Vol.59.

Razvi hajiagha,S.H.,Hashemi,Sh.S.,Amoozad Mahdizji,H.,Azaddel ,J.(2015). Multi-period data envelopment analysis based on Chebyshev inequality bounds, Expert Systems with Applications , Vol.42, Iss.21, PP. 7759–7767.

Scheel, H.,Undesirable outputs in efficiency valuations. European Journal of Operational Research, Vol. 132, Issue 2, 400-410, 2001.

Wanke, P., Barros, C, (2014). Two-stage DEA: An application to major Brazilian banks, Expert Systems with Applications, Vol.41, PP. 2337–2344.

Yang, Ch., Liu, H.M,( 2012). Managerial efficiency in Taiwan bank branches: A network DEA, Economic Modelling, Vol. 29,pp. 450-461.

Zimmermann, H.J. (1978). Fuzzy programming and linear programming with several objective functions. Fuzzy Sets and Systems, Vol. 1,Issue 1 ,pp. 45-55.