ارائه یک مدل خطی استوار جهت تشکیل صندوق شاخصی

محمد مهدی بحرالعلوم؛ میر فیض فلاح شمس لیالسانی؛ قاسم بولو

دوره 13، شماره 39 ، دی 1394، ، صفحه 91-114

چکیده
  در این تحقیق استراتژی تخصیص اثربخش دارایی ها در شرایط عدم اطمینان با قابلیت کنترل ریسک، کاهشهزینه های معاملاتی و تحقق بازده هدف گذاری شده مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور پیادهسازی ایناستراتژی و غلبه بر محدودیت مدل های کلاسیک بهینه سازی پورتفوی در مواجهه با عدم قطعیت، تشکیلصندوق شاخصی با رویکرد استوار و محدودیت عدد صحیح مد نظر قرار ...  بیشتر