محمد مهدی بحرالعلوم؛ میر فیض فلاح شمس لیالسانی؛ قاسم بولو
دوره 13، شماره 39 ، دی 1394، ، صفحه 91-114
چکیده
در این تحقیق استراتژی تخصیص اثربخش دارایی ها در شرایط عدم اطمینان با قابلیت کنترل ریسک، کاهشهزینه های معاملاتی و تحقق بازده هدف گذاری شده مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور پیادهسازی ایناستراتژی و غلبه بر محدودیت مدل های کلاسیک بهینه سازی پورتفوی در مواجهه با عدم قطعیت، تشکیلصندوق شاخصی با رویکرد استوار و محدودیت عدد صحیح مد نظر قرار ...
بیشتر
در این تحقیق استراتژی تخصیص اثربخش دارایی ها در شرایط عدم اطمینان با قابلیت کنترل ریسک، کاهشهزینه های معاملاتی و تحقق بازده هدف گذاری شده مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور پیادهسازی ایناستراتژی و غلبه بر محدودیت مدل های کلاسیک بهینه سازی پورتفوی در مواجهه با عدم قطعیت، تشکیلصندوق شاخصی با رویکرد استوار و محدودیت عدد صحیح مد نظر قرار گرفت. در این راستا یک مدلبرنامه ریزی خطی بصورت کمینهسازی قدر مطلق انحراف میان بازدهی مورد انتظار صندوق و شاخص بورس بهمنظور حل مسأله ردیابی شاخص معرفی گردید. با توجه به ابعاد فضای جواب، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیکجهت حل نظیر استوار مسأله بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها بر انتخاب 02 سهم وعملکرد مناسب صندوق های تشکیل شده در ردیابی شاخص مبتنی بر معیارهایی چون همبستگی، ریشه دوممیانگین مربعات خطا و بازدهی مازاد با بهرهگیری از دادههای تست دلالت دارد
پیام چینی فروشان؛ بهروز پور قناد؛ نرگس شهرکی
دوره 9، شماره 23 ، دی 1390، ، صفحه 209-231
چکیده
در این مقاله مدل ریاضی جدیدی به منظور حل مسئله تشکیل سلولی با وجود مسیرهای تولیدی جایگزین در حالی که امکان تولید روی بیش از یک مسیر تولیدی وجود دارد ارائه شده است. تابع هدف مدل پیشنهادی کاهش جابجایی های بین سلولی با در نظر گرفتن محدودیت ها و فاکتورهای تولیدی کاربردی می باشد. به منظور افزایش انعطاف پذیری حاصل از مسیر های مختلف توزیع ...
بیشتر
در این مقاله مدل ریاضی جدیدی به منظور حل مسئله تشکیل سلولی با وجود مسیرهای تولیدی جایگزین در حالی که امکان تولید روی بیش از یک مسیر تولیدی وجود دارد ارائه شده است. تابع هدف مدل پیشنهادی کاهش جابجایی های بین سلولی با در نظر گرفتن محدودیت ها و فاکتورهای تولیدی کاربردی می باشد. به منظور افزایش انعطاف پذیری حاصل از مسیر های مختلف توزیع می کند. به علاوه، توازن بار کاری قطعات را روی مسیرهای مختلف توزیع می کند. به علاوه، توازن بار کاری ماشین آلات به صورت یک محدودیت خطی در مدل لحاظ شده است. با توجه به پیچیدگی مسئله و ماهیت بهینه سازی ترکیباتی مدل، الگوریتم ترکیبی متشکل از الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی خطی برای حل آن ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی روی 10 مسئله نمونه با استفاده از دو الگوریتم موجود در ادبیات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج محاسباتی کارایی الگوریتم ترکیبی پیشنهادی در یافتن جواب و همچنین برتری رویکرد پیشنهادی نسبت به رویکردهای پیشین که تنها یک مسیر را از میان مسیرهای تولیدی انتخاب می کنند را نشان می دهد.
