توسعه مدل برنامه‌ریزی تصادفی برای مسأله انتخاب سبد دارایی چنددوره‌ای

حامد داوری اردکانی؛ اردشیر احمدی

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، ، صفحه 287-315

https://doi.org/10.22054/jims.2017.22059.1769

چکیده
  در این مقاله، به توسعه یک مدل برنامه‌ریزی تصادفی برای مسأله انتخاب سبد دارایی چنددوره‌ای با درنظرگرفتن هزینه‌های معامله و محدودیت تعداد دارایی پرداخته می‌شود. مدل ارائه‌شده، ضمن تضمین دستیابی به حداقلی از بازده، ریسک را کمینه می‌کند. به منظور تولید درخت سناریوی پارامترهای تصادفی، از تبدیل جانسون و فرآیند نمونه‌گیری در چارچوب ...  بیشتر

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چنددوره ای با رویکرد برنامه ریزی پویا

نگین محبی؛ امیرعباس نجفی

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9104

چکیده
  انتخاب سبد سرمایه گذاری همواره یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریت سرمایه گذاری بوده که در رابطه بانحوه تخصیص سرمایه یک سرمایه گذار به دارایی های مختلف و تشکیل یک پرتفوی کارا بحث می کند کههرچه مفروضات و شرایط مدل سازی جهت انتخاب و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به شرایط دنیای واقعینزدیک تر باشد، نتایج حاصل از آن بیشتر قابل اتکا خواهد بود. ...  بیشتر