نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• افشین امینی پور ¹
• اکبر باقری ²
• حمید رضا کردلوئی ³

¹ گروه مهندسی مالی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

² گروه اقتصاد، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

³ گروه مدیریت مالی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل تاثیر فین تک بانکی بر میزان ریسک بانک ها ی منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری شامل 41 شرکت از گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طبق آخرین گزارش بانک مرکزی ج ا ا در اردیبهشت ماه 1401 می‌باشد که بر اساس حذف سیستماتیک و برای دوره زمانی 1398 الی 1401 نهایتاً تعداد 8 بانک بعنوان حجم نمونه انتخاب شده است. نتایج آزمون فرضیه ها در قالب تخمین مدلهای اول و دوم تحقیق (به ترتیب با متغیرهای وابسته Z-Score و متغیر ریسک تجاری بانکهای مورد مطالعه) نشان داد که برای مدل اول در حالت پویا (با وقفه) متغیر فین تک بانکی بر شاخص مدیریت ریسک بانکهای منتخب اثر معناداری ندارد. هم چنین مشخص شد که که در حالت مدل بدون وقفه متغیر نوآوری فین تک با بهبود عملکرد عملیاتی و نیز متغیر درآمدهای عملیاتی، سهم هر بانک پذیرنده از کل مبلغ تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش موبایلی بر شاخص مدیریت ریسک بانکهای منتخب اثر معناداری دارد. علاوه بر این سایر یافته‌ها نشان داد که برای مدلهای اول و دوم، در هر دو حالت بدون وقفه و با وقفه متغیرهای سهم هر بانک پذیرنده از کل مبلغ تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش موبایلی ، کارتخوان فروشگاهی و اینترنتی و نیز متغیرهای نوآوری فین تک با بهبود عملکرد عملیاتی و نوآوری فیتک با قابلیت‌های بهبود نسبت‌های کفایت سرمایه بر شاخص مدیریت ریسک بانکهای منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اثر معناداری ندارند.

کلیدواژه‌ها

• فین تک بانکی
• مدیریت ریسک
• نسبت کفایت سرمایه
• درآمدهای عملیاتی

موضوعات

• مدلسازی و شبیه سازی

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Impact of Banking FinTech on the Risk Level of Selected Banks Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

• Afshin Aminipour ¹
• Akbar Bagheri ²
• Hamidreza Kordlooie ³

¹ Department of Financial Engineering, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.

² Department of Economics, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

³ Department of Financial Management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this research is to analyze the impact of banking fintech on the risk levels of selected banks listed on the Tehran Stock Exchange.The statistical population consists of 41 banks and credit institutions listed on the Tehran Stock Exchange, according to the latest report by the Central Bank of the Islamic Republic of Iran in May 2022. Using a systematic elimination method, and covering the period from 2019 to 2022, a sample of 8 banks was chosen. The results of hypothesis testing, based on the first and second models of the study (with Z-Score and business risk of the studied banks as the dependent variables, respectively), showed that in the first model, under the dynamic condition (with lag), the banking fintech variable does not have a significant effect on the risk management index of the selected banks. Additionally, it was found that in the non-lagged model, the fintech innovation variable, through improved operational performance, and the variable of operational revenues, as well as each bank’s share of total transaction values from mobile payment acceptance tools, significantly impact the risk management index. Other findings also showed that in both models, under both lagged and non-lagged conditions, variables related to each bank’s share of transaction values from mobile, POS, and internet payment acceptance tools, as well as fintech innovation variables related to improved operational performance and capital adequacy, do not significantly affect the risk management index of the selected banks listed on the Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

• Banking FinTech
• Risk Management
• Capital Adequacy Ratio
• Operating Revenues