امیر خرمی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی
چکیده
ارزیابی ریسک اعتباری یکی از موضوعات اساسی برای بانکها و مؤسساتمالی بوده که مدلهای مختلفی برای این منظور توسعه یافته است. این پژوهش با استفاده از مدل استدلال مبتنی بر مورد (CBR) و در نظر گرفتن یک بانک اطلاعاتی از مشتریان اعتباری بانک به ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی میپردازد. در این راستا 9 معیار مطابق با نظر ...
بیشتر
ارزیابی ریسک اعتباری یکی از موضوعات اساسی برای بانکها و مؤسساتمالی بوده که مدلهای مختلفی برای این منظور توسعه یافته است. این پژوهش با استفاده از مدل استدلال مبتنی بر مورد (CBR) و در نظر گرفتن یک بانک اطلاعاتی از مشتریان اعتباری بانک به ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی میپردازد. در این راستا 9 معیار مطابق با نظر خبرگان انتخاب و با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) وزندهی شدند. نتیجه حاصل از مقایسه زوجی معیارها نشان داده است که سه معیار چکبرگشتی، وضعیتمسکن و مقدار درآمد به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی است. سپس با تکنیک تاپسیس به سنجش شباهت مورد جدید با موارد گذشته واقعی و یا ارزیابی گزینه جدید نسبت به گزینه ایدهآل و با استفاده از مدل استدلال مبتنی بر مورد به پیشبینی احتمال نکول یا عدم نکول متقاضی تسهیلات بانکی میپردازد. جامعه پژوهش شامل پروندههای اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی یکی از بانکهای خصوصی در بین سالهای 94-90 است. این تحقیق از نوع کاربردی و بصورت مطالعه پیمایشی و توصیفی انجام شده است. نتایج نشان میدهد دقت مدل CBR نسبت به سایر روشهای اعتبارسنجی و رتبهبندی مشتریان بانک بیشتر است. استفاده از مدل CBR در قالب اعتبارسنجی مشتریان، نتایجی به مراتب بهتر از عملکرد کارشناسان بخش اعتباری بانک عامل که به روش قضاوتی و بر اساس تجربه به پیشبینی نکول یا عدم نکول مشتریان میپرداختند حاصل نموده است که نشان دهنده کارایی بالای مدل مورد استفاده پژوهش در مقایسه با مدل مورد استفاده بانک و کارشناسان اعتبارسنجی میباشد. CBR منجر به طراحی سیستمی خبره، متخصص و هوشمند شده و علاوه بر ذخیره دادهها در بانک اطلاعاتی، مدلها و الگوهایی را برای استفاده ذخیره میکند.[M1]
