ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی به روش استدلال مبتنی بر مورد (CBR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیات علمی/دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ارزیابی ریسک اعتباری یکی از موضوعات اساسی برای بانک‌ها و موسسات‌مالی است. مدل‌های مختلفی برای این منظور توسعه یافته‌است. این پژوهش با استفاده از مدل استدلال مبتنی بر مورد (CBR) و در نظر گرفتن یک بانک اطلاعاتی از مشتریان اعتباری بانک به ارزیابی ریسک‌اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی می‌پردازد. در این راستا 9 معیار مطابق با نظر خبرگان انتخاب و با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) وزن‌دهی شدند. نتیجه حاصل از مقایسه زوجی معیارها نشان داده است که سه معیار چک‌برگشتی، وضعیت‌مسکن و مقدار درآمد به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در ریسک‌اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی است. سپس با تکنیک تاپسیس به سنجش شباهت مورد جدید با موارد گذشته واقعی و یا ارزیابی گزینه جدید نسبت به گزینه ایده‌آل، پرداخته است و با استفاده از مدل استدلال مبتنی بر مورد به پیش‌بینی احتمال نکول یا عدم نکول متقاضی تسهیلات بانکی می‌پردازد. جامعه پژوهش شامل پرونده‌های اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی یکی از بانک‌های خصوصی در بین سال-های 94-90 است. این تحقیق از نوع کاربردی و بصورت مطالعه پیمایشی و توصیفی انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد دقت مدل CBR نسبت به سایر روش های اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک بیشتر است. استفاده از مدل CBR در قالب اعتبارسنجی مشتریان، نتایجی به مراتب بهتر از عملکرد کارشناسان بخش اعتباری بانک عامل که به روش قضاوتی و بر اساس تجربه به پیش‌بینی نکول یا عدم نکول مشتریان می‌پرداختند حاصل نموده است که نشان دهنده کارایی بالای مدل مورد استفاده پژوهش در مقایسه با مدل مورد استفاده بانک و کارشناسان اعتبارسنجی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Credit Status of Bank Loan Applicants Using CBR Method

نویسندگان [English]

  • Amir Khorrami 1
  • Mohammad Taghi Taghavifard 2
  • Seyed Mohammad Ali Khatami Firouzabadi 3
2 Faculty Member/Allameh Tabataba'i University
3 Member of Faculty, Allameh Tabataba'i University Business School (ATUBS)
چکیده [English]

Credit risk assessment is one of the key issues for banks and financial institutions and various models have been developed for this. This study uses Case Based reasoning (CBR) Model and considers a database of bank credit customers to assess the credit risk of bank applicants. For this, 9 criteria were selected based on the experts' opinion and were weighted using the Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP). Return check, housing situation and income level are the most important criteria for credit risk assessment of the bank applicants. Then, using the TOPSIS Technique, we could evaluates the similarity of the new item with actual past cases or evaluate the new applicant with the ideal option, and uses a case-based reasoning model to predict the likelihood of default or non-default applicants. Survey research was applied for this study and the research community was the records of previous bank applicants between 1390-94 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit Risk
  • Credit Rating
  • Validation
  • Default
  • Case-Based Reasoning (CBR)